汉匈大战之后，正逢平阳公主寡居，要在列候中选择丈夫，许多人都建议大将军卫青，平阳公主笑着说：他从前是我的下人，过去是我的随从，身份地位不一样，怎么能做我的丈夫呢？左右说：大将军已今非昔比了，他现在是大将军，他的姐姐是皇后，三个儿子也都封了候，名声、富贵震天下，哪还有比他更配得上您的呢。汉武帝知道后半开玩笑对她说：当初我娶了他的姐姐，现在他又娶我的姐姐，这倒是很有意思。于是当即允婚。半推半就间就把一件婚事说妥了，值得一提的是，此时的卫青还很年轻，而公主已经三十好几的样子了，比卫青大上很多，但是这段姐弟恋，却比之前两段婚姻幸福美满多了。时迁事移，当年的仆人就这样做了主人的丈夫，平阳公主一直陪伴在卫青左右，直到他去世。平阳公主死后，与卫青合葬，并且都陪葬茂陵。