文天祥在这阕词中，表明了自己的心迹。尽管迭遭挫折，最后失败，仍然要做英雄人物，不向元政府低头。虽然人形憔悴，而丹心不改。八月二十四日，他继续北上，从建康经扬州、高邮、淮安、徐州、新济州(今山东济宁)、河间，保州(今河北保定)，十月初一日晚上，到达大都。
　　起初，元朝政府把文天祥安置在会同馆里，这里是接待投降官员的。管理人员以美酒佳肴款待，视为上宾，接着，劝降的人接踵而来，而第一个来劝降的就是留梦炎，此人与文天祥都是南宋状元，官至丞相。他在临安危急时弃官逃走，降元后，任元朝礼部尚书。文天祥见到留梦炎疾恶如仇便厉声斥骂，留梦炎只得窘然退下。随后是瀛国公赵显，即德祐皇帝，他已被元朝削去帝号，封瀛国公。只有九岁的赵显当然不懂得如何劝文天祥投降，元朝统治者是想利用君臣关系来制服文天祥。文天祥见到赵显，跪下痛哭流涕，连声说：“圣驾请回”，赵显只好快快而去。
　　元朝权倾朝野的平章政事阿合马亲自来劝降．阿合马高踞堂上，要文天祥下跪。文天祥昂首挺立，义正词严地说；南朝宰相见北朝宰相，怎么能跪？阿合马见文天样威武不屈，便讥讽地说：“那你怎么会来到这里呢？”，文天祥正言厉色答说：“南朝如果早用我做宰相，北人就到不了南方，南人也不会来北方了”。阿合马无言答对，色厉内在地环顾左右说。“这个人生死由我……”。文天祥立即打断他的话，高叫：“亡国之人，要杀便杀，说什么由不由你！”。阿合马毫无办法，元政府只好把文天祥押到兵马司衙门囚禁起来。十一月初五日，孛罗丞相召文天祥到枢密院，再一次劝降。文天祥回答说：“我尽忠于宋朝，宋亡只求速死．’表现出他忠贞不二。孛罗又说：“你们丢掉君王（赵显），另立二王（赵昰、赵昺），算什么忠臣？”，文天祥答：“社稷为重，君为轻。”孛罗再问：“那你干出什么功绩了？”文天祥答：“做一天臣子尽一天责，谈何功绩！”，又说：“现在只有一死，不必再说什么！”
　　元朝政府知道文天祥是铮铮铁汉，不能易其心志，于是在牢狱中折磨他。文天祥安之若素，在狱中编自己的诗集《指南后录》，又集杜诗二百首，并作题记，这些题记是很有价值的南宋末年历史资料。
　　土牢宽八尺，深三丈二尺，四面都是土墙，只有一个很小的门户，冬天阴冷，夏天闷热。有一年夏天，下了倾盆大雨，牢房积水盈尺，水退以后，炎热逼人，空气中充满着湿味，霉味，臭味，简直使人无法忍受，文天祥居然无灾无病，活了下来，他自己也觉得奇怪。忽然他悟出了真谛：因为自己有精神上的修养，这就是孟子所说的“吾善养吾浩然之气”，这种浩然之气，就是天地间的正气。有这种正气，就可以战胜种种邪气。于是文天祥提笔写下了他那篇气壮山河、千古不朽的《正气歌》。
　　元政府一些官员想利用文天祥的声望来巩固对南方的统治，又有人提出继续劝降．另一些则反对，认为文天祥不死，是留下一个后患。元朝最高统治者还没有下最后的决心。至元十九年(1282年)八月，元世祖忽必烈在和大臣议事中问道：“南方，北方宰相谁是贤能？”群臣奏称：“北人无如耶律楚材，南人无如文天祥．”忽必烈下谕，将给文天祥高官显位，又下令兵马司优待文天祥，给上等伙食．文天祥拒绝元朝政府给他的优待。
　　这时北方传说中山府(今河北保定)有人聚众数千人，准备打进大都，劫走文丞相。朝廷立即下令戒备．对于文天祥的处置，也到了最后决定的时刻了。十二月初八日，元世祖忽必烈召见文天祥，亲自劝降。文天祥来到皇宫大殿上，长揖不跪，侍卫官强行他下跪，他仍昂首挺立。忽必烈对文天祥说：“你在这里日子久了，如能改心易虑，以臣事宋朝的忠心事我，当令你在中书省有一坐处(意即当宰相)。”
　　文天祥坚定地回答：“天祥是大宋状元宰相，宋朝灭亡，只求速死，不当久生。”“不愿当宰相就当枢密。”忽必烈命人传话。“不能当”。文天祥毫不含糊地回答。“你愿意怎么祥？”“但求一死足矣！”忽必烈无可奈何，只得命人把他带回兵马司监狱。十二月初九日，这是文天祥就义的日子。这一天，元朝政府派来监斩官，率领士兵和乐队到兵马司监狱来，顿时金鼓齐鸣。文天祥神情泰然地对狱卒说：“我事毕矣!”即被带上刑具。押到柴市。到了刑场，文天祥问旁边的老百姓。哪边是南方？遂即向南打拜了两拜，从容就义，终年四十七岁。文天祥被杀后，大都街头巷尾，时常传出哭泣的声音。
　　就义的第二天，文天祥的夫人欧阳氏来收领遗体，在衣带间发现这祥一篇附有序言的赞：
　　吾位居将相，不能救社稷，正天下，军败国辱，为囚虏，其当死久矣！顷被执以来，欲引决而无间。今天与之机，谨向南百拜以死。其赞曰：孔日成仁，孟日取义，惟其义尽，所以仁至，读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧!宋丞相文天祥绝笔。
　　文天祥一生刚直不阿，以国为本、高风亮节，深受历代人民敬仰。清代秦簧诗云；“破碎河山余正气，英灵风雨护荒丘。”