在司马迁看来，卫青、霍去病、还有汉武帝是迫害李广家族的罪魁祸首。李广将军的死，卫青和汉武帝脱不了干系。出发前武帝就嘱咐卫青不让李广与匈奴对阵。李广多次请求做急先锋时，卫青却把李广调走并入右将军赵食其部下，把立功封侯的机会给了自己的好友公孙敖，导致李广中途迷路没敢上战机而自杀。李广儿子李敢跟着汉武帝到甘泉宫去射猎，霍去病借机为舅舅卫青除掉隐患而用箭把李敢射死。李敢也是关内侯，属朝廷大员，在皇帝面前射杀朝廷大员真是胆大包天恃宠狂妄，根据汉朝法律“杀人者死”，霍去病是必死无疑的。汉武帝亲眼所见，却帮助隐瞒事实、编造谎言，统一口径说李敢是被鹿顶死的。李敢的死，汉武帝是帮凶，霍去病是凶手，他们形若无事逍遥法外。迫害自己喜欢的李广将军家族，加深了司马迁对他们的厌恶。
在司马迁看来，卫青霍去病的显赫战功是汉武帝厚此薄彼的必然结果，是靠幸运得来的。《卫将军骠骑列传》里有两处记载：元狞二年夏天，“当时其他各位老将所率领的部队，从兵员马匹乃至兵器都不如霍去病精锐，霍去病所率领的都是精兵，而且霍去病也确实敢于孤军深入，冲锋在前。不过说来他的确也很幸运，从来没有陷入过困境”;元狞四年春天，武帝命令卫青霍去病各自率领五万骑兵出征，“那些勇猛善战、敢冲敢打的将士都在霍去病属下。”带着精锐去作战，岂能不取得胜利?!
最后一个原因是卫青后来娶了武帝的姐姐平阳公主为妻，一个他曾经侍奉过的主人。卫青与平阳公主的结合是真心的喜欢还是迫于权势，史书上不见记载。这在文人眼里或多或少有点不伦不类。
“为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳”是古人编书的一个基本态度，司马迁在编写《史记》时也或多或少受其影响。但对卫青霍去病两位将军却没有遵循这个原则。司马迁借他人之口说出对卫青霍去病的厌恶。“大将军为人善良，恭敬谦让，他以和蔼柔顺讨好武帝，但天下人也不怎么称道他。”“苏建曾对我说：‘我曾指责过大将军，您有这么高的地位权势，却得不到天下贤士称颂，您为什么不学习古代名将的做法，也努力招贤纳士呢?’”
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