地节三年(前 67 年)三月，宣帝下诏表彰胶东相王成“劳徕不怠”，八万多口流民主动回乡登记户籍。表彰的目的显然是向天下宣示，要大力推行循吏政治。
《汉书》中有一篇《循吏传》。所谓循吏，唐代注释大家颜师古解释说：“循，顺也，上顺公法，下顺人情也。”也就是世人所说的好官。《循吏传》共收了六个人的传，其中五人是宣帝时官，即王成、黄霸、朱邑、龚遂、郑弘、召信臣。从这些循吏的事迹来看，主要是重视民生，大力推行教化，鼓励农桑。
例如，龚遂任渤海郡太守时，为了扭转当地的奢靡之风，规定每人必须种一棵榆树、一百根薤、五十根葱、一畦韭菜，每家养两头母猪、五只鸡。见到有人佩带刀剑，就质问他：“何为带牛佩犊!”让他卖了刀剑买牛、牛犊。虽然当时就有人说这些循吏的政绩中有虚假的成分，但总体上说，宣帝时的吏治在西汉乃至整个中国历史上都值得称道。故《循吏传·序》说：“汉世良吏，于是为盛。”
自武帝以来，盛行严刑峻法，“以刻为明，深者获公名，平者多后患”。律令烦苛，“文书盈于几阁，典者不能遍睹”，经常出现“罪同而论异”的情况，更为奸吏弄虚作假提供了条件，“所欲活则傅生议，所欲陷则予死比”。廷尉史路温舒因此上书，认为只有“省法制，宽刑罚”，才可兴太平之风。宣帝深以为然，十二月下诏置廷尉平四人，取公平之意。并且，每到季秋审核地方上交的疑案时，宣帝都亲临宣室，斋戒判案，人称公平。
接着，宣帝公布了一系列减免刑罚的措施。
地节四年(前 66 年)九月，为了鼓励孝道，下诏子女包庇父母、妻子包庇丈夫、孙子包庇祖父母罪行的，都不治罪。这对后世产生了深远影响。
元康二年(前 64 年)夏五月，宣帝再次下诏斥责一些地方官舞文弄法，欺上瞒下，明令二千石各察官属，“勿用此人”，“吏务平法”。
也是在这年五月，宣帝下诏将自己的名字“病已”改为“询”。因为自秦始皇以来，皇帝的名字要行避讳，“病已”两字是常用字，难避讳，百姓上书经常因忘记避讳而被治罪。宣帝为了方便百姓，决定更名为“询”，并下诏，以前因触讳治罪的，一律赦免。
元康四年(前 62 年)春正月，宣帝下诏：年八十以上的老人，除诬告、杀伤人外，其他一切罪行都免于刑罚，以终天年。由于政通人和，风调雨顺，连年丰收，这一年谷价降至一石五钱。
但宣帝并非一味施行仁政，而是因地因时制宜，在大力推行循吏政治的同时，也在三辅等官僚、豪强势力盘踞的地区，重用以“任刑罚”出名的能吏。例如，《汉书· 循吏传》谈到宣帝时的官吏时就说，赵广汉、韩延寿、尹翁归、严延年、张敞等，“皆称其位，然任刑罚”，严厉打击豪强势力、贪官污吏。由于他们不择手段，不避权贵，故多不得善终。
宣帝晚年，曾与后来的元帝、当时的太子刘奭闲聊。刘奭批评宣帝“持刑太深”，认为“宜用儒生”。宣帝勃然作色道：“汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周政乎!”并感慨道：“乱我家者，太子也!”
所谓王道、霸道是古代人对君主两种不同统治方式的称谓。古称有天下者为王，诸侯之长为霸。春秋战国时期，统一成为大势所趋，故当时人推崇夏商周三代之政，称王道，认为这是一种以仁义道德教化治理天下的方式;而将春秋霸主凭借武力、刑罚、权势等进行统治的方式称霸道。
