理学大师张载在关中讲学的时候，吕大临等人也都尊张载卫氏，这也带动了观众的学习之风。虽然兄弟几人都等科及第，但是只有吕大临气质刚强，没有留恋在科举，也无心仕途，一心都投身在研究学问至上。投身张载门下之后，吕大临潜心研究《六经》、《三礼》，晚年他对青铜器又有了搜集的爱好，并对之研究和文字注解。

公元1092年的时候，范祖禹因为吕大临品学出众所以就向朝廷举荐他为太傅讲学，但是朝廷还没来得及下令任命他，他就去世了，时年四十七岁。