卢俊义在被捕后得到燕青、石秀等人相救，在梁山落草。并且在梁山坐上第二把椅子，是梁山总督兵马的第一副元帅。卢俊义上梁山后跟随宋佳参加过大大小小多次战役，曾经活捉史文恭，在征辽的战役中，卢俊义更是大显神威，独自和大辽的四员猛将激战两小时，并且最后战胜耶律宗霖，吓跑了其他三元员大将，这是卢俊义在整本书中最威武的时候。并在日后征讨宋朝的心腹田虎等人时，活捉卞祥、秒杀方翰、活捉贺从龙等人，显示了他不凡的能力。

呼延灼在《水浒》中也是威猛无比，其祖父是宋朝开国大将呼延赞，呼延灼使用一对水磨八棱钢鞭。在《水浒》中，卢俊义前期经常被官兵逮捕，其中有一次，梁山出动大军攻打大名去营救卢俊义，呼延灼月夜赚关胜，宋江等人计擒索超，并攻下大名就出卢俊义。

在《水浒传》中，卢俊义和呼延灼都是武功上乘的人物，所以二人的武功谁高谁低也一直备受广大水浒爱好者的争议，但认为卢俊义是梁山排名第一的人占据大多数，卢俊义的武功和三国时期的吕布有一拼，从其一招擒史文恭，单挑辽国四王子就可以看出，并且史文恭曾经二十招弄伤梁山五虎秦明，而关胜和呼延灼、索超、徐宁四个人联手大战辽国四王子才战个平手，所以，卢俊义是当仁不让的梁山第一。