呼延灼夜赚关胜的邮票
当时梁山的大军已经攻打到京城了，朝中无人，这时候关胜带领郝思文等十几个关西大汉见过蔡京后便奔赴战场。宋江每天都带兵攻打京都，后神行太保戴宗前去告诉宋江，让宋江火速回去。当时朝中的梁中书和李成、闻达商议，先去攻打梁山，宋江赶不及来救，只要趁势追击必定能生擒宋江。不料中了花荣和林冲的埋伏，退走途中又遇到宋江前来支援的队伍，宋江正准备用计攻打李成。但是张横却急于建功，私自带兵去劫关胜的大营，关胜早有准备，于是生擒了张横，而后其兄弟张顺又带人去解救张顺，也被打得死里逃生。跑到宋江那里报告这一消息，宋江第二天便和关胜对战，林冲和秦明出战，即将捉住关胜的时候，宋江不忍心伤害关胜，便鸣金收兵了，关胜心中很是疑惑。当天夜里，呼延灼到关胜的大营拜访关胜，并告诉关胜，自己当时是怎样被逼无奈才归顺梁山宋江的，现在听到关胜在这里，他想投靠关胜一起对付宋江，而自己对宋江的情况了如指掌，所以当时便取得了关胜信任。于是二人商定，明天夜里骑快马，由呼延灼带领抄小路偷袭宋江的营寨。
第二天夜里，关胜果然和呼延灼一起前往宋江大营，夜里行军中看到前方有红光闪烁，呼延灼说那就是宋江的大营，关胜求胜心切，行军更加迅速，突然两旁冲出人马将关胜的队伍打得溃不成军，三军将士各自逃生，宋江他们活捉了关胜。这便是呼延灼月夜赚关胜的故事。
呼延灼的马
水浒传中的“双鞭”呼延灼的坐骑名叫踢雪乌雅马，是在呼延灼还没有归顺梁山的时候，太尉高俅向宋徽宗推荐呼延灼的时候，宋徽宗见到呼延灼仪表非凡，很是欣喜，便将踢雪乌雅马赏赐给呼延灼当坐骑，帮助他作战。
双鞭呼延灼
踢雪乌雅马自古以来就是有名的马匹，霸王项羽的坐骑就是这个马，在《水浒传》中描写踢雪乌雅马浑身墨锭色像黑铁一样的黑，四个马蹄子却白得跟雪似的，也正是因此被称为“踢雪乌雅”，且这个马可以日行千里。
在呼延灼与梁山的对决的战役中，呼延灼带着陈州团练使韩滔和“天目将”彭玘，呼延灼与林冲、扈三娘、孙立对决，不分胜负的时候，彭玘被扈三娘生擒，呼延灼用了其绝招“连环马”战胜宋江，但是后来呼延灼的帮手凌振也被宋江等人生擒，而宋江的帮手徐宁让宋江士兵练习钩镰枪，打败呼延灼后，呼延灼仓促而逃，其坐骑踢雪乌雅马也丢失了，踢雪乌雅马被宋江等人带回梁山。
后呼延灼再次与宋江等人交战的时候，被智多星吴用设计生擒在坑里，宋江等人好言相劝呼延灼，让其归顺梁山，呼延灼思量再三后同意了，宋江等人便将踢雪乌雅马重新归还给呼延灼，此后呼延灼就一直骑乘此马，跟随宋江参加大大小小多次战役，而踢雪乌雅马就像水磨八棱钢鞭一样成为呼延庆的象征。