西厂的成立，源于民间的一个传说。据传在明宪宗年间，民间出现了狐妖，当时被百姓口口相传，还有大量证据表明，“狐妖”留下的种种罪行。宪宗便让汪直成立西厂前去打探。汪直为人精明，在很短的时间内就找到了狐妖的伪装者，并且还给皇帝带回了很多秘密消息，深得朱宪宗的喜爱。西厂便由此壮大，西厂在很短的时间内，力量和声誉都超过了东厂。西厂的首领汪直急功好利，为了在明宪宗面前，表现出他的能力，在很短的时间内，办理了很多起大型案件，为了很快结案，去明宪宗面前邀功。汪直不惜屈打成招，并且一起案件无缘无故的牵扯出很多人。这时候的西厂已经具有审理案件的能力了，所以汪直和其部下办理了很多冤假错案。当时朝廷上下人心惶惶，后来朝中大臣共同上书罗列汪直的种种错行。明宪宗便以此解散了西厂。后来，明宪宗又恢复了西厂，对汪直大为重用。当明宪宗看到汪直的野心时，便又一次撤销了西厂。

到明武宗即位后，宦官掌权。明武宗恢复了西厂，西厂首领一职还是由太监担任。正德五年，大宦官刘瑾落败后，明武宗意识到了西厂对政权威胁，此后便永远的废除了西厂。