戴宗曾与宋江结交成为好友，并在之后参与了营救宋江的行动。宋江被发配江州的时候，路经梁山泊时被晁盖等人请上山寨。之后吴用因为留不住宋江就写了一封信让他带给戴宗。宋江在到达江州牢城后，不知道戴宗的住处，又不能进城寻找，于是就在上下打点的时候故意不给戴宗常例银，想以此激戴宗来找他。不出宋江所料，戴宗果真前来牢城找他索要常例银。宋江向戴宗表明身份后就将吴用的书信交给了戴宗。经此一事，戴宗和宋江两人结为了好友，之后戴宗还将李逵引见给宋江。后宋江因醉酒题反诗被人告发而被抓，在戴宗的建议下，装作失心疯以脱罪，却被识破。之后戴宗与梁山好汉共同合谋营救宋江，伪造蔡京书信以达目的，最终却以失败告终，还与宋江两人同被判处斩刑，最后被梁山好汉所救。

戴宗的甲马

戴宗以他的道术神行法而出名，传闻他最快能够达到日行八百里的速度。而戴宗如此之快的速度来源于他绑在腿上的所谓神行甲马。而甲马实际上就是古代的时候供死人用的纸马。

甲马

据史料记载，甲马又被叫做纸马，起源于唐代时期，是一种手绘的彩色神像。因为上面所绘的大多是身披铠甲骑着马的神像，所以又被叫做甲马。戴宗腿上所绑的就是这种甲马。戴宗所处的宋朝时期，这种纸马颇为盛行，在一些著作中都有相关记载。据《东京梦华录》上的记载，每逢清明时节，兜售纸马的店铺都在当街用纸折叠成楼阁的形状；《梦梁录》中记载春节时期临安的纸马铺会将印有钟馗的纸马、财马、回头马等纸马赠送给店铺的顾客；在颇为有名的画作《清明上河图》中也有一家临街的纸马铺，店铺门前竖立着刻有店铺名字的牌子。

在《水浒传》的第39回中，有戴宗在晚上投宿旅店时解下甲马后用几张金纸一起用火烧的场景描写，在第53回中戴宗戏弄李逵后也有他解下甲马与金纸烧掉的场景，由此看来，戴宗所使用的甲马就是纸马。戴宗就是利用甲马这种道具，同时使用甲马的精神麻痹催眠术，以及平时大量的训练，使他的跑步能力得到了大幅增强，奔跑的速度得到大幅加快。

实际上，戴宗的甲马可能只是世人自己的想象，就如西方有名的哈利·波特能够飞行的扫帚一样。